Glosariusz

Pojęcia z warsztatu badawczego nad rynkiem. Każde hasło zaczyna się od bezpośredniej odpowiedzi.

• Backtest

  Symulacja strategii na danych historycznych: jak zachowałaby się w przeszłości, gdybyś handlował według jej reguł.

• Fałszywy pozytyw

  Wynik testu wskazujący efekt lub przewagę, której w rzeczywistości nie ma.

• Look-ahead bias

  Zaglądanie w przyszłość: strategia w teście korzysta z informacji, której w danym momencie realnie by nie miała.

• Overfitting backtestu

  Dopasowanie strategii do przypadkowych cech próby zamiast do relacji, która utrzymuje się poza nią.

• PBO (prawdopodobieństwo overfittingu backtestu)

  Liczba mówiąca, jak często konfiguracja wybrana jako najlepsza na danych treningowych wypada poniżej mediany na danych testowych.

• Prawo Goodharta

  Kiedy miara staje się celem, przestaje być dobrą miarą.

• Próba treningowa / próba testowa

  Podział danych na dwie części: na treningowej dobierasz parametry strategii, na testowej sprawdzasz zachowanie na danych nieoglądanych przy strojeniu.

• Przeciek danych

  Informacja z próby testowej przecieka do treningu i sztucznie podbija wynik.

• Walidacja krzyżowa (purged + embargo)

  Wariant walidacji krzyżowej dla danych zależnych w czasie: do zwykłego podziału na części dokłada purging i embargo, żeby zamknąć przeciek.

• Walk-forward

  Walidacja krocząca: stroisz strategię na oknie przeszłości, testujesz na kolejnym kawałku, przesuwasz okno do przodu i powtarzasz.

• Wielokrotne testowanie

  Im więcej hipotez sprawdzasz na tych samych danych, tym pewniej któraś wypadnie dobrze przez przypadek.

• Wskaźnik Sharpe'a i jego pułapka

  Sharpe to średnia nadwyżkowa stopa zwrotu (ponad stopę wolną od ryzyka) podzielona przez odchylenie standardowe tej nadwyżki.