PBO (prawdopodobieństwo overfittingu backtestu)

Liczba mówiąca, jak często konfiguracja wybrana jako najlepsza na danych treningowych wypada poniżej mediany na danych testowych.

Zamiast patrzeć na pojedynczy wynik, PBO ocenia całą procedurę wyboru strategii spośród wielu wariantów: czy to, co wybierasz jako najlepsze, utrzymuje się poza próbą treningową. Wysokie PBO znaczy, że selekcja najczęściej łapie szum, a nie przewagę. Metodę opisali David Bailey, Jonathan Borwein, Marcos López de Prado i Qiji Zhu.

Powiązane pojęcia

  • Wielokrotne testowanie
  • Walidacja krzyżowa
  • Wskaźnik Sharpe'a