Stop-loss to nie polisa: dlaczego poślizg potrafi zaskoczyć
Stop-loss gwarantuje zlecenie wyjścia, nie cenę wyjścia. Liczymy poślizg tick po ticku, pokazujemy jego ogon (frank 2015, marzec 2020) i ile R znika.
Artykuły
-
-
Jak naprawdę działają boty handlowe
Bot handlowy to nie automat do zarabiania, tylko pętla: dane, reguła, zlecenie, log, ocena. Czym różni się HFT od bota retail i co automatyzować najpierw.
-
Dlaczego futures (MES), a nie CFD, ETF czy forex
Indeksu S&P 500 nie kupisz wprost. Wybór instrumentu pochodnego przesądza o jakości danych, mechanice i kosztach. Dlaczego dla R&D intraday wybieramy MES.
-
Od parkietu do botów: czy czytanie wykresu dziś wystarcza?
Rynek przeszedł od parkietu i taśmy giełdowej do algorytmów liczących w mikrosekundy. Dlaczego samo czytanie wykresu to dziś za mało na przewagę.
-
Walidacja backtestu: czego dane nie mówią wprost
Krzywa kapitału z backtestu kłamie na kilka sposobów: ocaleni, przyszłość, przeoptymalizowanie, koszty. Jak je rozpoznać i jak walidować uczciwie.
