Fundusze mają zespoły badawcze. Zbudujmy swój.
Podręcznik systematycznego handlu i silnik, który sprawdza każdą jego tezę. Także testy, które nie wyszły.
To pytanie prowadzi cały projekt. Odpowiadamy na nie trzema książkami, własną bazą notowań tik po tiku, systemem prowadzenia pozycji i modelem, który ma tej przewagi szukać.
Widzisz świecę z długim knotem nad VWAP i nazywasz to odrzuceniem poziomu. Model dostaje wiersz: low=5844.00, vwap=5845.50, close=5850.25. Podręcznik prowadzi obie wersje obok siebie od pierwszej do ostatniej strony i pyta, czy tę pierwszą warto maszynie w ogóle przekazywać.
Każdy test jest wart tyle, co dane, na których powstał. Odtworzyliśmy księgę zleceń CME z 29 milionów rekordów i sprawdziliśmy ją zlecenie po zleceniu, przez granicę doby, bez jednej rozbieżności. Wiemy też, czego ta rekonstrukcja nie odzyska, i to również zapisujemy.
O wejściu w pozycję napisano tysiąc poradników, a wynik robi się przeważnie później: przy stopie, przy wyjściu i przez cały ten czas, gdy pozycja tylko siedzi otwarta. Ten system ma mierzyć te decyzje osobno, żeby na koniec dało się wskazać, która z nich zrobiła wynik.
Model dostanie dane z naszej bazy i ma w nich znaleźć przewagę, o ile ta w ogóle istnieje. Jeżeli się okaże, że nie istnieje, opiszemy wynik ujemny razem z powodem.
Fundusze zatrudniają matematyków i fizyków, nie ludzi rysujących linie na wykresie. Szukają przewagi, która daje się policzyć, i wydają na to setki milionów rocznie. Wyników nie publikują, bo przewaga opisana przestaje działać. Sprawdzamy, ile z tej drogi da się przejść w pojedynkę, narzędziami, na które stać jedną osobę, i czy na końcu stanie system, który sam znajduje okazję i sam przygotowuje zlecenie. Każdy krok opisujemy na bieżąco, także ten, który wyjdzie nie po naszej myśli, i chcemy przejść tę drogę razem z ludźmi, którzy chcą wykorzystać AI do handlu.
Pierwsze rozdziały są napisane i zredagowane. Piszemy tę książkę w trakcie badania, a nie po nim, więc powstaje razem z wynikami, zamiast być opowieścią o czymś, co dawno się skończyło.
Instrument i interwał czasowy są wybrane. To była najtrudniejsza decyzja tego etapu, bo przesądza o wszystkim, co da się potem zmierzyć. Uzasadnienie, razem z wariantami, które odpadły po drodze, opisuje rozdział drugi.
Artykuły, recenzje książek z warsztatu, glosariusz pojęć, dziennik budowy i podcast. Strona jest częścią projektu, nie jego wizytówką, więc rośnie razem z nim i nie czeka na premierę książki.
Dostawca danych rynkowych wybrany, pierwsza próbka kupiona i przebadana. Z zapisu da się odtworzyć sesję zdarzenie po zdarzeniu. Znamy też granicę, za którą ta rekonstrukcja się kończy, i o niej napiszemy tak samo dokładnie.
Dwie rzeczy dzieją się równolegle. Powstaje kolejny rozdział, a obok niego architektura danych, na której oprzemy dalsze badania. Ta druga jest trudniejsza i bardziej ryzykowna, bo gotowe rozwiązania nie robią tego, czego od nich potrzebujemy. Jak działa w środku, opiszemy wtedy, gdy zacznie działać.
Najpierw testy i analiza, potem reguły postawione na tym, co z nich wyjdzie. Kryterium odrzucenia każdej hipotezy zapisujemy przed testem, nie po nim. Wynik, który nie potwierdzi założeń, opublikujemy tak samo dokładnie jak każdy inny.
Domknięcie fundamentu całej serii: instrument, warsztat, koszty i pierwsze testy zebrane w jedną całość. Dopiero wtedy będzie wiadomo, czy jest na czym stawiać strategię. Daty premiery nie podajemy, bo jej nie znamy.
Druga i trzecia część biorą się za strategię i automatyzację, czyli za pytanie, dla którego cały ten projekt powstał: czy przewaga istnieje i czy da się ją zmierzyć po kosztach. To horyzont liczony w latach.
Wyniki: jeszcze brak. Kryterium odrzucenia każdej hipotezy zapisujemy przed testem.
Zacznij od pojęć. Glosariusz tłumaczy, jak czytać wyniki testów i jak rozpoznać błędy zawyżające rezultat.
Budowa silnika danych i testy hipotez, opisywane na bieżąco, z decyzjami i błędami włącznie.
Czytamy książki o rynku i oceniamy, czy pomagają w praktyce i czy ich wiedza się nie zestarzała.
Krzywa kapitału z backtestu kłamie na kilka sposobów: ocaleni, przyszłość, przeoptymalizowanie, koszty. Jak je rozpoznać i jak walidować uczciwie.
Narzędzia i źródła, z których korzystamy przy testach i pisaniu. Nie mamy z nimi umów partnerskich ani prowizji z poleceń.
Surowe dane z CME, tik po tiku (zbiór GLBX.MDP3). Na nich liczymy koszty i odtwarzamy książkę zleceń.
Wykresy i podgląd rynku na żywo. Tu powstają pierwsze szkice hipotezy, zanim trafi do testu.
Platforma do kontraktów futures: składanie zleceń i środowisko testowe.
Odezwiemy się, gdy pojawi się materiał, który zmienia zdanie, gdy zapadnie decyzja w sprawie książki albo gdy ruszy forum. Tylko wtedy. Żadnego cyklu, żadnego „newslettera w każdy wtorek".
