Prawo Goodharta
Kiedy miara staje się celem, przestaje być dobrą miarą.
W tradingu: im mocniej stroisz strategię pod konkretny wynik backtestu, tym mniej ten wynik mówi o przyszłości, bo optymalizujesz pod liczbę, nie pod rynek. To nie znaczy, że wynik staje się bezwartościowy, ale jego siła dowodowa spada. Każda miara użyta jako cel strojenia może sama zostać nadmiernie dopasowana.
Powiązane pojęcia
- Overfitting backtestu
- Wielokrotne testowanie
- PBO